Schulungsübersicht
Einführung
- Unterschied zwischen statistischem Lernen (statistische Analyse) und maschinellem Lernen
- Übernahme von Technologien und Talenten des maschinellen Lernens durch Finanzunternehmen
Verständnis der verschiedenen Arten von Machine Learning
- Überwachtes Lernen vs. unüberwachtes Lernen
- Iteration und Bewertung
- Bias-Varianz-Abwägung
- Kombination von überwachtem und unüberwachtem Lernen (semi-supervised learning)
Verstehen von Machine Learning Languages und Toolsets
- Open Source vs. proprietäre Systeme und Software
- Python vs. R vs. Matlab
- Bibliotheken und Frameworks
Verstehen Neural Networks
Verstehen von Grundkonzepten in Finance
- Verstehen des Aktienhandels
- Verstehen von Zeitreihendaten
- Verstehen von Finanzanalysen
Machine Learning Fallstudien in Finance
- Signalerzeugung und -prüfung
- Merkmalstechnik
- Künstliche Intelligenz Algorithmischer Handel
- Quantitative Handelsvorhersagen
- Robo-Advisors für Portfolio Management
- Risiko Management und Betrugsermittlung
- Underwriting von Versicherungen
Praktische Anwendung: Python für Machine Learning
- Einrichten des Arbeitsbereichs
- Beschaffung von Python Bibliotheken und Paketen für maschinelles Lernen
- Arbeiten mit Pandas
- Arbeiten mit Scikit-Learn
Importieren von Finanzdaten in Python
- Verwenden von Pandas
- Verwendung von Quandl
- Integrieren mit Excel
Arbeiten mit Zeitreihendaten mit Python
- Erkunden Ihrer Daten
- Visualisierung Ihrer Daten
Gemeinsame Finanzanalysen mit Python implementieren
- Returns
- Moving Windows
- Volatility Calculation
- Ordinary Least-Squares Regression (OLS)
Entwicklung einer algorithmischen Handelsstrategie unter Verwendung von Supervised Machine Learning mit Python
- Verstehen der Momentum-Handelsstrategie
- Verstehen der Reversions-Handelsstrategie
- Implementieren Ihrer Handelsstrategie mit einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA)
Backtesting Ihrer Machine Learning-Handelsstrategie
- Backtesting-Fallen lernen
- Komponenten Ihres Backtesters
- Verwendung von Python Backtesting-Tools
- Implementieren Ihres einfachen Backtesters
Verbessern Sie Ihre Machine Learning-Handelsstrategie
- KMeans
- K-Nächste Nachbarn (KNN)
- Klassifizierungs- oder Regressionsbäume
- Genetischer Algorithmus
- Arbeiten mit Multi-Symbol-Portfolios
- Verwendung eines Risiko Management Rahmens
- Ereignisgesteuertes Backtesting verwenden
Bewertung der Leistung Ihrer Machine Learning Handelsstrategie
- Verwendung der Sharpe Ratio
- Berechnen eines maximalen Drawdowns
- Verwendung der Compound Annual Growth Rate (CAGR)
- Messung der Verteilung der Erträge
- Verwendung von Metriken auf Handelsebene
- Zusammenfassung
Fehlersuche
Schlussbemerkungen
Voraussetzungen
- Grundlegende Erfahrung mit Python Programmierung
- Grundlegende Vertrautheit mit Statistik und linearer Algebra
Erfahrungsberichte (2)
the ML ecosystem not only MLFlow but Optuna, hyperops, docker , docker-compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Kurs - MLflow
I enjoyed participating in the Kubeflow training, which was held remotely. This training allowed me to consolidate my knowledge for AWS services, K8s, all the devOps tools around Kubeflow which are the necessary bases to properly tackle the subject. I wanted to thank Malawski Marcin for his patience and professionalism for training and advice on best practices. Malawski approaches the subject from different angles, different deployment tools Ansible, EKS kubectl, Terraform. Now I am definitely convinced that I am going into the right field of application.